Этот подход торгует вокруг колебаний рыночной волатильности. Когда ATR значительно отклоняется от своей скользящей средней, это указывает, что волатильность стала необычно высокой или низкой и может вернуться к норме.
Стратегия открывает длинную позицию, когда ATR опускается ниже среднего минус
DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена находится ниже скользящей средней. Короткая позиция открывается, когда ATR превышает верхнюю границу и цена выше средней. Позиции закрываются, когда ATR возвращается к своему среднему уровню.
Такие настройки подходят трейдерам, которые предпочитают торговать против экстремумов волатильности, а не по направлению цены. Защитный стоп‑лосс используется на случай, если волатильность продолжит расти.
- Условия входа:
- Лонг: ATR < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
- Шорт: ATR > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
- Длинные/короткие: обе стороны.
- Условия выхода:
- Лонг: выход при ATR > Avg
- Шорт: выход при ATR < Avg
- Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
- Значения по умолчанию:
- AtrPeriod = 14
- AveragePeriod = 20
- DeviationMultiplier = 2m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Mean Reversion
- Направление: оба
- Индикаторы: ATR
- Стопы: да
- Сложность: средняя
- Таймфрейм: внутридневной
- Сезонность: нет
- Нейросети: нет
- Дивергенция: нет
- Уровень риска: средний