Здесь индекс среднего направленного движения (ADX) измеряет общую силу тренда. Когда ADX низок, рынок не имеет выраженного направления, и цены колеблются вокруг среднего значения. Стратегия использует это поведение, торгуя отклонения ADX от его скользящей средней.
Длинная позиция открывается, когда ADX падает ниже среднего минус DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена ниже средней. Короткая позиция открывается при всплеске ADX выше верхней границы и цене выше средней. Позиции закрываются, когда ADX возвращается к своему среднему значению.
Система подходит трейдерам, ищущим возможности в условиях слабого тренда. Стоп‑лосс не дает небольшим сделкам на возврат к среднему перерасти в крупные убытки при возникновении нового тренда.
Условия входа:
Лонг: ADX < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
Шорт: ADX > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
[]Длинные/короткие: обе стороны.
[]Условия выхода:
Лонг: выход при ADX > Avg
Шорт: выход при ADX < Avg
[]Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
[]Значения по умолчанию:
AdxPeriod = 14
AveragePeriod = 20
DeviationMultiplier = 2m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Mean Reversion
Направление: оба
Индикаторы: ADX
Стопы: да
Сложность: средняя
Таймфрейм: внутридневной
Сезонность: нет
Нейросети: нет
Дивергенция: нет
Уровень риска: средний