Здесь индекс среднего направленного движения (ADX) измеряет общую силу тренда. Когда ADX низок, рынок не имеет выраженного направления, и цены колеблются вокруг среднего значения. Стратегия использует это поведение, торгуя отклонения ADX от его скользящей средней.
Длинная позиция открывается, когда ADX падает ниже среднего минус
DeviationMultiplier, умноженный на стандартное отклонение, и цена ниже средней. Короткая позиция открывается при всплеске ADX выше верхней границы и цене выше средней. Позиции закрываются, когда ADX возвращается к своему среднему значению.
Система подходит трейдерам, ищущим возможности в условиях слабого тренда. Стоп‑лосс не дает небольшим сделкам на возврат к среднему перерасти в крупные убытки при возникновении нового тренда.
- Условия входа:
- Лонг: ADX < Avg - DeviationMultiplier * StdDev && Close < MA
- Шорт: ADX > Avg + DeviationMultiplier * StdDev && Close > MA
- Длинные/короткие: обе стороны.
- Условия выхода:
- Лонг: выход при ADX > Avg
- Шорт: выход при ADX < Avg
- Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
- Значения по умолчанию:
- AdxPeriod = 14
- AveragePeriod = 20
- DeviationMultiplier = 2m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Mean Reversion
- Направление: оба
- Индикаторы: ADX
- Стопы: да
- Сложность: средняя
- Таймфрейм: внутридневной
- Сезонность: нет
- Нейросети: нет
- Дивергенция: нет
- Уровень риска: средний