Стратегия сравнивает значение стохастического осциллятора с его собственной скользящей средней, чтобы выявить чрезмерные колебания. Когда %K отклоняется на несколько стандартных отклонений от своего среднего, ожидается возврат индикатора к обычным значениям.
Длинная сделка совершается, когда %K падает ниже нижней полосы, определённой средним минус Multiplier стандартных отклонений. Короткая сделка происходит, когда %K превышает верхнюю полосу. Позиции закрываются, как только %K пересекает свою среднюю линию.
Метод предназначен для краткосрочных трейдеров, любящих торговать на перекупленности и перепроданности. Стоп‑лосс защищает от устойчивого импульса, который не стремится к возврату.
Условия входа:
Long: %K < Avg − Multiplier * StdDev
Short: %K > Avg + Multiplier * StdDev
[]Long/Short: обе стороны.
[]Условия выхода:
Long: выход при %K > Avg
Short: выход при %K < Avg
[]Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
[]Параметры по умолчанию:
StochPeriod = 14
KPeriod = 3
DPeriod = 3
AveragePeriod = 20
Multiplier = 2.0m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Возврат к среднему
Направление: Обе стороны
Индикаторы: Стохастик
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний