Стратегия отслеживает скользящую корреляцию между двумя активами. Когда корреляция резко отклоняется от своего нормального диапазона, это может указывать на изменяющиеся взаимосвязи, создавая тренды для торговли.
Длинная позиция покупает первый актив и продаёт второй, когда корреляция падает ниже среднего более чем на Threshold стандартных отклонений. Короткая позиция делает наоборот, когда корреляция резко возрастает выше среднего. Сделки закрываются, как только корреляция возвращается к своему среднему.
Такие настройки нацелены на захват временных нарушений синхронности движений активов. Стоп‑приказы защищают от дальнейшего расхождения вместо ожидаемого возврата.
Условия входа:
Long: корреляция < среднее − Threshold * StdDev
Short: корреляция > среднее + Threshold * StdDev
[]Long/Short: обе стороны.
[]Условия выхода:
Long: выход при возврате корреляции к среднему
Short: выход при возврате корреляции к среднему
[]Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
[]Параметры по умолчанию:
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
LookbackPeriod = 20
Threshold = 2m
StopLossPercent = 2m
[*]Фильтры:
Категория: Пробой
Направление: Обе стороны
Индикаторы: Корреляция
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Да
Уровень риска: Средний