Стратегия отслеживает скользящую корреляцию между двумя активами. Когда корреляция резко отклоняется от своего нормального диапазона, это может указывать на изменяющиеся взаимосвязи, создавая тренды для торговли.
Длинная позиция покупает первый актив и продаёт второй, когда корреляция падает ниже среднего более чем на
Threshold стандартных отклонений. Короткая позиция делает наоборот, когда корреляция резко возрастает выше среднего. Сделки закрываются, как только корреляция возвращается к своему среднему.
Такие настройки нацелены на захват временных нарушений синхронности движений активов. Стоп‑приказы защищают от дальнейшего расхождения вместо ожидаемого возврата.
- Условия входа:
- Long: корреляция < среднее − Threshold * StdDev
- Short: корреляция > среднее + Threshold * StdDev
- Long/Short: обе стороны.
- Условия выхода:
- Long: выход при возврате корреляции к среднему
- Short: выход при возврате корреляции к среднему
- Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
- Параметры по умолчанию:
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- LookbackPeriod = 20
- Threshold = 2m
- StopLossPercent = 2m
- Фильтры:
- Категория: Пробой
- Направление: Обе стороны
- Индикаторы: Корреляция
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Да
- Уровень риска: Средний