Эта стратегия с использованием опционов отслеживает разницу в подразумеваемой волатильности между двумя страйками. Когда перекос значительно отклоняется от своей исторической средней, открывается позиция в ожидании его возврата.
При «длинном» перекосе покупается опцион с более дешёвой волатильностью и продаётся опцион с дорогой, когда перекос превышает среднее на Threshold стандартных отклонений. «Короткий» перекос делает противоположное, когда значение уходит ниже среднего на ту же величину. Позиции закрываются, когда перекос возвращается к среднему уровню.
Стратегия рассчитана на опытных трейдеров, знакомых с опционной оценкой. Стоп‑лосс применяется для защиты от устойчивых изменений ожиданий волатильности.
Условия входа:
Long: перекос волатильности > среднее + Threshold * StdDev
Short: перекос волатильности < среднее − Threshold * StdDev
[]Long/Short: обе стороны.
[]Условия выхода:
Long: выход при возвращении перекоса к среднему
Short: выход при возвращении перекоса к среднему
[]Стопы: да, процентный стоп‑лосс по опционной позиции.
[]Параметры по умолчанию:
LookbackPeriod = 20
Threshold = 2m
StopLossPercent = 2m
[*]Фильтры:
Категория: Арбитраж
Направление: Обе стороны
Индикаторы: Перекос волатильности
Стопы: Да
Сложность: Продвинутая
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Да
Уровень риска: Высокий