Эта арбитражная стратегия торгует спред между двумя коррелированными активами, поддерживая общую позицию близкой к дельта‑нейтральной. Балансируя длинную позицию по одному активу короткой по другому, она пытается заработать на возврате спреда к среднему, а не на движении рынка.
Длинный спред открывается, когда z‑значение разницы цен падает ниже -EntryThreshold. Первый актив покупается, а второй продаётся в равном объёме. Короткий спред делает наоборот, когда z‑значение превышает положительный порог. Сделка закрывается, когда спред возвращается к скользящей средней.
Дельта‑нейтральная торговля популярна среди количественных трейдеров, стремящихся к низкой волатильности. Несмотря на хеджирование, применяется стоп‑лосс для защиты от сильного расхождения цен.
Условия входа:
Long: Z‑скор спреда < -EntryThreshold
Short: Z‑скор спреда > EntryThreshold
[]Long/Short: обе стороны.
[]Условия выхода:
Long: выход, когда спред вновь пересекает среднее снизу вверх
Short: выход, когда спред пересекает среднее сверху вниз
[]Стопы: да, процентный стоп‑лосс по значению спреда.
[]Параметры по умолчанию:
LookbackPeriod = 20
EntryThreshold = 2m
StopLossPercent = 2m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Арбитраж
Направление: Обе стороны
Индикаторы: Статистика спреда
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Да
Уровень риска: Средний