Стратегия дельта‑нейтрального арбитража (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1744
v5.0.2 (09.06.2026)
Скачиваний: 1622

Эта арбитражная стратегия торгует спред между двумя коррелированными активами, поддерживая общую позицию близкой к дельта‑нейтральной. Балансируя длинную позицию по одному активу короткой по другому, она пытается заработать на возврате спреда к среднему, а не на движении рынка. Длинный спред открывается, когда z‑значение разницы цен падает ниже -EntryThreshold. Первый актив покупается, а второй продаётся в равном объёме. Короткий спред делает наоборот, когда z‑значение превышает положительный порог. Сделка закрывается, когда спред возвращается к скользящей средней. Дельта‑нейтральная торговля популярна среди количественных трейдеров, стремящихся к низкой волатильности. Несмотря на хеджирование, применяется стоп‑лосс для защиты от сильного расхождения цен.

  • Условия входа:

  • Long: Z‑скор спреда < -EntryThreshold

  • Short: Z‑скор спреда > EntryThreshold []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

  • Long: выход, когда спред вновь пересекает среднее снизу вверх

  • Short: выход, когда спред пересекает среднее сверху вниз []Стопы: да, процентный стоп‑лосс по значению спреда. []Параметры по умолчанию:

  • LookbackPeriod = 20

  • EntryThreshold = 2m

  • StopLossPercent = 2m

  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

  • Категория: Арбитраж

  • Направление: Обе стороны

  • Индикаторы: Статистика спреда

  • Стопы: Да

  • Сложность: Средняя

  • Таймфрейм: Внутридневной

  • Сезонность: Нет

  • Нейросети: Нет

  • Дивергенция: Да

  • Уровень риска: Средний