Эта арбитражная стратегия торгует спред между двумя коррелированными активами, поддерживая общую позицию близкой к дельта‑нейтральной. Балансируя длинную позицию по одному активу короткой по другому, она пытается заработать на возврате спреда к среднему, а не на движении рынка.
Длинный спред открывается, когда z‑значение разницы цен падает ниже
-EntryThreshold. Первый актив покупается, а второй продаётся в равном объёме. Короткий спред делает наоборот, когда z‑значение превышает положительный порог. Сделка закрывается, когда спред возвращается к скользящей средней.
Дельта‑нейтральная торговля популярна среди количественных трейдеров, стремящихся к низкой волатильности. Несмотря на хеджирование, применяется стоп‑лосс для защиты от сильного расхождения цен.
- Условия входа:
- Long: Z‑скор спреда < -EntryThreshold
- Short: Z‑скор спреда > EntryThreshold
- Long/Short: обе стороны.
- Условия выхода:
- Long: выход, когда спред вновь пересекает среднее снизу вверх
- Short: выход, когда спред пересекает среднее сверху вниз
- Стопы: да, процентный стоп‑лосс по значению спреда.
- Параметры по умолчанию:
- LookbackPeriod = 20
- EntryThreshold = 2m
- StopLossPercent = 2m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Арбитраж
- Направление: Обе стороны
- Индикаторы: Статистика спреда
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Да
- Уровень риска: Средний