Стратегия разворота по автокорреляции (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1742
v5.0.2 (09.06.2026)
Скачиваний: 1619

Стратегия анализирует краткосрочную автокорреляцию цены, чтобы оценить вероятность разворота последнего движения. Отрицательная автокорреляция означает, что последовательные изменения цены склонны чередоваться, создавая условия для возврата к среднему. Когда вычисленная автокорреляция опускается ниже порога и цена находится ниже скользящей средней, система покупает в ожидании отскока. Если автокорреляция отрицательная и цена выше средней, открывается короткая позиция. Выход происходит, когда цена пересекает среднюю или автокорреляция поднимается выше порога. Подход предназначен для трейдеров, ищущих статистические преимущества, а не графические паттерны. Для защиты от устойчивого тренда применяется процентный стоп‑лосс.

  • Условия входа:

  • Long: автокорреляция < Threshold && закрытие < MA

  • Short: автокорреляция < Threshold && закрытие > MA []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

  • Long: выход при закрытии > MA или автокорреляции > Threshold

  • Short: выход при закрытии < MA или автокорреляции > Threshold []Стопы: да, процентный стоп‑лосс. []Параметры по умолчанию:

  • AutoCorrPeriod = 20

  • AutoCorrThreshold = -0.3m

  • StopLossPercent = 2m

  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

  • Категория: Возврат к среднему

  • Направление: Обе стороны

  • Индикаторы: Автокорреляция, MA

  • Стопы: Да

  • Сложность: Средняя

  • Таймфрейм: Внутридневной

  • Сезонность: Нет

  • Нейросети: Нет

  • Дивергенция: Нет

  • Уровень риска: Средний