Стратегия анализирует краткосрочную автокорреляцию цены, чтобы оценить вероятность разворота последнего движения. Отрицательная автокорреляция означает, что последовательные изменения цены склонны чередоваться, создавая условия для возврата к среднему.
Когда вычисленная автокорреляция опускается ниже порога и цена находится ниже скользящей средней, система покупает в ожидании отскока. Если автокорреляция отрицательная и цена выше средней, открывается короткая позиция. Выход происходит, когда цена пересекает среднюю или автокорреляция поднимается выше порога.
Подход предназначен для трейдеров, ищущих статистические преимущества, а не графические паттерны. Для защиты от устойчивого тренда применяется процентный стоп‑лосс.
Условия входа:
Long: автокорреляция < Threshold && закрытие < MA
Short: автокорреляция < Threshold && закрытие > MA
[]Long/Short: обе стороны.
[]Условия выхода:
Long: выход при закрытии > MA или автокорреляции > Threshold
Short: выход при закрытии < MA или автокорреляции > Threshold
[]Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
[]Параметры по умолчанию:
AutoCorrPeriod = 20
AutoCorrThreshold = -0.3m
StopLossPercent = 2m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Возврат к среднему
Направление: Обе стороны
Индикаторы: Автокорреляция, MA
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний