Стратегия измеряет, насколько далеко цена отклоняется от скользящей средней относительно текущей волатильности. Индикатор ATR позволяет адаптировать порог: во времена повышенной активности он увеличивается, а в спокойные периоды уменьшается.
Длинная позиция открывается, когда закрытие оказывается ниже скользящей средней более чем на Multiplier величин ATR. Короткая позиция — когда закрытие выше средней на ту же величину. Позиции закрываются, как только цена возвращается к средней.
Эта техника рассчитана на краткосрочных трейдеров, ожидающих возврата цены после чрезмерных движений. Стоп, основанный на ATR, делает риск пропорциональным рыночной волатильности.
Условия входа:
Long: закрытие < MA − Multiplier * ATR
Short: закрытие > MA + Multiplier * ATR
[]Long/Short: обе стороны.
[]Условия выхода:
Long: выход при закрытии >= MA
Short: выход при закрытии <= MA
[]Стопы: да, по умолчанию около **2ATR**.
[*]Параметры по умолчанию:
MaPeriod = 20
AtrPeriod = 14
Multiplier = 2.0m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Возврат к среднему
Направление: Обе стороны
Индикаторы: MA, ATR
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний