Стратегия возврата к среднему по ATR (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1732
v5.0.2 (09.06.2026)
Скачиваний: 1646

Стратегия измеряет, насколько далеко цена отклоняется от скользящей средней относительно текущей волатильности. Индикатор ATR позволяет адаптировать порог: во времена повышенной активности он увеличивается, а в спокойные периоды уменьшается. Длинная позиция открывается, когда закрытие оказывается ниже скользящей средней более чем на Multiplier величин ATR. Короткая позиция — когда закрытие выше средней на ту же величину. Позиции закрываются, как только цена возвращается к средней. Эта техника рассчитана на краткосрочных трейдеров, ожидающих возврата цены после чрезмерных движений. Стоп, основанный на ATR, делает риск пропорциональным рыночной волатильности.

  • Условия входа:

  • Long: закрытие < MA − Multiplier * ATR

  • Short: закрытие > MA + Multiplier * ATR []Long/Short: обе стороны. []Условия выхода:

  • Long: выход при закрытии >= MA

  • Short: выход при закрытии <= MA []Стопы: да, по умолчанию около **2ATR**. [*]Параметры по умолчанию:

  • MaPeriod = 20

  • AtrPeriod = 14

  • Multiplier = 2.0m

  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

  • Категория: Возврат к среднему

  • Направление: Обе стороны

  • Индикаторы: MA, ATR

  • Стопы: Да

  • Сложность: Средняя

  • Таймфрейм: Внутридневной

  • Сезонность: Нет

  • Нейросети: Нет

  • Дивергенция: Нет

  • Уровень риска: Средний