Стратегия измеряет, насколько далеко цена отклоняется от скользящей средней относительно текущей волатильности. Индикатор ATR позволяет адаптировать порог: во времена повышенной активности он увеличивается, а в спокойные периоды уменьшается.
Длинная позиция открывается, когда закрытие оказывается ниже скользящей средней более чем на
Multiplier величин ATR. Короткая позиция — когда закрытие выше средней на ту же величину. Позиции закрываются, как только цена возвращается к средней.
Эта техника рассчитана на краткосрочных трейдеров, ожидающих возврата цены после чрезмерных движений. Стоп, основанный на ATR, делает риск пропорциональным рыночной волатильности.
- Условия входа:
- Long: закрытие < MA − Multiplier * ATR
- Short: закрытие > MA + Multiplier * ATR
- Long/Short: обе стороны.
- Условия выхода:
- Long: выход при закрытии >= MA
- Short: выход при закрытии <= MA
- Стопы: да, по умолчанию около 2*ATR.
- Параметры по умолчанию:
- MaPeriod = 20
- AtrPeriod = 14
- Multiplier = 2.0m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Возврат к среднему
- Направление: Обе стороны
- Индикаторы: MA, ATR
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний