Эта стратегия торгует двумя активами, которые имеют долгосрочную коинтеграцию. Рассчитывая остаток между первым активом и вторым, скорректированным на коэффициент бета, алгоритм ищет отклонения, которые исторически возвращаются к равновесию.
Длинная позиция открывается, когда z‑значение остатка опускается ниже -EntryThreshold. Короткая позиция открывается, когда z‑значение поднимается выше указанного порога. Позиции закрываются, когда спред нормализуется к нулю.
Торговля коинтегрированными парами подходит статистическим арбитражёрам, умеющим работать с двумя инструментами одновременно. Встроенный стоп‑лосс защищает от сильных движений, если связь временно нарушается.
Условия входа:
Long: Z‑значение остатка < -EntryThreshold
Short: Z‑значение остатка > EntryThreshold
[]Long/Short: обе стороны.
[]Условия выхода:
Long: выход при |Z‑значение| < 0.5
Short: выход при |Z‑значение| < 0.5
[]Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
[]Параметры по умолчанию:
Period = 20
EntryThreshold = 2.0m
Beta = 1.0m
StopLossPercent = 2.0m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Арбитраж
Направление: Обе стороны
Индикаторы: Коинтеграция
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Да
Уровень риска: Средний