Эта стратегия торгует двумя активами, которые имеют долгосрочную коинтеграцию. Рассчитывая остаток между первым активом и вторым, скорректированным на коэффициент бета, алгоритм ищет отклонения, которые исторически возвращаются к равновесию.
Длинная позиция открывается, когда z‑значение остатка опускается ниже
-EntryThreshold. Короткая позиция открывается, когда z‑значение поднимается выше указанного порога. Позиции закрываются, когда спред нормализуется к нулю.
Торговля коинтегрированными парами подходит статистическим арбитражёрам, умеющим работать с двумя инструментами одновременно. Встроенный стоп‑лосс защищает от сильных движений, если связь временно нарушается.
- Условия входа:
- Long: Z‑значение остатка < -EntryThreshold
- Short: Z‑значение остатка > EntryThreshold
- Long/Short: обе стороны.
- Условия выхода:
- Long: выход при |Z‑значение| < 0.5
- Short: выход при |Z‑значение| < 0.5
- Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
- Параметры по умолчанию:
- Period = 20
- EntryThreshold = 2.0m
- Beta = 1.0m
- StopLossPercent = 2.0m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Арбитраж
- Направление: Обе стороны
- Индикаторы: Коинтеграция
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Да
- Уровень риска: Средний