Стратегия ZScore Reversal измеряет, насколько цена отклоняется от скользящей средней в стандартных отклонениях. Полученный Z‑Score выявляет статистически растянутые состояния, которые могут вернуться к среднему.
Покупка совершается, когда Z‑Score падает ниже отрицательного порога, указывая на перепроданность. Короткая сделка открывается, когда Z‑Score превышает положительный порог. Позиция закрывается, когда Z‑Score снова пересекает ноль, что говорит о нормализации цены.
Эта техника привлекательна для трейдеров, ориентированных на возврат к среднему, которым нужны объективные уровни входа. Процентный стоп‑лосс помогает контролировать неблагоприятные движения, пока ждёшь возврата.
Условия входа:
Лонг: Z‑Score < -Порог
Шорт: Z‑Score > Порог
[]Лонг/Шорт: обе стороны.
[]Условия выхода:
Лонг: Выход при пересечении Z‑Score выше 0
Шорт: Выход при пересечении Z‑Score ниже 0
[]Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
[]Значения по умолчанию:
LookbackPeriod = 20
ZScoreThreshold = 2.0m
StopLossPercent = 2m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(10)
[*]Фильтры:
Категория: Mean Reversion
Направление: Оба
Индикаторы: Z‑Score
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний