Стратегия ZScore Reversal измеряет, насколько цена отклоняется от скользящей средней в стандартных отклонениях. Полученный Z‑Score выявляет статистически растянутые состояния, которые могут вернуться к среднему.
Покупка совершается, когда Z‑Score падает ниже отрицательного порога, указывая на перепроданность. Короткая сделка открывается, когда Z‑Score превышает положительный порог. Позиция закрывается, когда Z‑Score снова пересекает ноль, что говорит о нормализации цены.
Эта техника привлекательна для трейдеров, ориентированных на возврат к среднему, которым нужны объективные уровни входа. Процентный стоп‑лосс помогает контролировать неблагоприятные движения, пока ждёшь возврата.
- Условия входа:
- Лонг: Z‑Score < -Порог
- Шорт: Z‑Score > Порог
- Лонг/Шорт: обе стороны.
- Условия выхода:
- Лонг: Выход при пересечении Z‑Score выше 0
- Шорт: Выход при пересечении Z‑Score ниже 0
- Стопы: да, процентный стоп‑лосс.
- Значения по умолчанию:
- LookbackPeriod = 20
- ZScoreThreshold = 2.0m
- StopLossPercent = 2m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(10)
- Фильтры:
- Категория: Mean Reversion
- Направление: Оба
- Индикаторы: Z‑Score
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний