Данная стратегия отслеживает спред цен между двумя коррелированными инструментами. Сравнивая спред с его историческим средним и стандартным отклонением, система пытается использовать временные расхождения, которые со временем должны сходиться.
Длинный спред открывается, когда спред опускается ниже среднего более чем на заданный множитель отклонения: покупается первый актив и продаётся второй. Короткий спред делает противоположное, когда спред превышает среднее на ту же величину. Позиции закрываются, когда спред возвращается к среднему уровню.
Pairs trading привлекает рыночно-нейтральных трейдеров, предпочитающих относительные возможности вместо направленных сделок. Поскольку обе legs хеджируются, волатильность ниже, хотя стратегия использует стоп‑лосс на спред, чтобы контролировать риск.
Условия входа:
Лонг: Спред < Среднее - Множитель * StdDev
Шорт: Спред > Среднее + Множитель * StdDev
[]Лонг/Шорт: обе стороны.
[]Условия выхода:
Лонг: Выход при возврате спреда к среднему
Шорт: Выход при возврате спреда к среднему
[]Стопы: да, процентный стоп по значению спреда.
[]Значения по умолчанию:
LookbackPeriod = 20
DeviationMultiplier = 2.0m
StopLossPercent = 2m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Арбитраж
Направление: Оба
Индикаторы: Статистика спреда
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Да
Уровень риска: Средний