Этот статистический подход ищет краткосрочные экстремумы цены относительно её недавнего среднего. Скользящая средняя определяет справедливую стоимость, а отклонение от неё измеряется через стандартное отклонение.
Сделки открываются, когда цена удаляется на заданное расстояние от средней. Падение ниже нижней полосы вызывает покупку в ожидании возврата к среднему, а подъём выше верхней полосы приводит к продаже. После возвращения цены к скользящей средней позиция закрывается.
Метод привлекателен трейдерам-контртрендерам, желающим иметь чёткие уровни входа и выхода. Так как используются полосы на основе волатильности, стратегия адаптируется как к спокойному, так и к активному рынку, сохраняя убытки под контролем благодаря фиксированному стопу.
Условия входа:
Лонг: Цена < MA - k*StdDev (ниже нижней полосы)
Шорт: Цена > MA + kStdDev (выше верхней полосы)
[]Лонг/Шорт: обе стороны.
[*]Условия выхода:
Лонг: Закрыть позицию при пересечении цены выше скользящей средней
Шорт: Закрыть позицию при пересечении цены ниже скользящей средней
[]Стопы: да.
[]Значения по умолчанию:
MovingAveragePeriod = 20
DeviationMultiplier = 2.0m
StopLossPercent = 2m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Mean Reversion
Направление: Оба
Индикаторы: Mean Reversion
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний