Стратегия основана на VWAP и MACD. Вход в длинные позиции, когда цена выше VWAP и MACD > сигнальной. Вход в короткие, когда цена ниже VWAP и MACD < сигнальной. Выход, когда MACD пересекает сигнальную линию в противоположную сторону.
VWAP определяет внутридневную стоимость, а перекрестные сигналы MACD показывают смену импульса. Сделки запускаются, когда MACD разворачивается рядом с уровнем VWAP.
Подходит краткосрочным трейдерам-моментумщикам. Правила стопов по ATR предотвращают чрезмерный риск.
Критерии входа:
Long: Close > VWAP && MACD > Signal
Short: Close < VWAP && MACD < Signal
[]Long/Short: Оба направления
[]Критерии выхода: пересечение MACD в противоположную сторону
[]Стопы: процентный на основе StopLossPercent
[]Значения по умолчанию:
MacdFastPeriod = 12
MacdSlowPeriod = 26
MacdSignalPeriod = 9
StopLossPercent = 2m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Mean reversion
Направление: Оба
Индикаторы: VWAP, MACD
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Среднесрочный
Сезонность: Нет
Нейронные сети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний