Стратегия основана на VWAP и ADX. Вход в длинные позиции, когда цена выше VWAP и ADX > 25. Вход в короткие, когда цена ниже VWAP и ADX > 25. Выход при ADX < 20.
VWAP выступает эталоном сессии, а ADX измеряет силу движения. Входы происходят, когда цена отклоняется от VWAP и ADX показывает уверенность.
Подходит для внутридневных трендовых трейдеров. Защитные стопы используют кратные ATR.
Критерии входа:
Long: Close > VWAP && ADX > 25
Short: Close < VWAP && ADX > 25
[]Long/Short: Оба направления
[]Критерии выхода: ADX опускается ниже порога
[]Стопы: процентный на основе StopLossPercent
[]Значения по умолчанию:
StopLossPercent = 2m
AdxPeriod = 14
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Mean reversion
Направление: Оба
Индикаторы: VWAP, ADX
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Среднесрочный
Сезонность: Нет
Нейронные сети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний