Стратегия сочетает индикаторы VWAP и объём. Покупки и продажи совершаются при пробоях VWAP, подтверждённых объёмом выше среднего.
Эта тактика использует VWAP для оценки справедливой цены и требует подтверждения объёмом перед входом. Идея состоит в том, чтобы присоединяться к движениям, поддержанным сильным участием.
Внутридневные трейдеры, ориентированные на показатели объёма, могут применять этот метод. Потери ограничиваются стопом по ATR.
Условия входа:
Лонг: Close < VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
Шорт: Close > VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
[]Длинные/короткие: обе стороны
[]Условия выхода:
Цена пересекает VWAP в обратном направлении
[]Стопы: процентные через StopLossPercent
[]Значения по умолчанию:
VolumePeriod = 20
VolumeThreshold = 1.5m
StopLossPercent = 2.0m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
[*]Фильтры:
Категория: Средняя обратная
Направление: Оба
Индикаторы: VWAP, Объём
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Среднесрочный
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний