Стратегия сочетает индикаторы VWAP и объём. Покупки и продажи совершаются при пробоях VWAP, подтверждённых объёмом выше среднего.
Эта тактика использует VWAP для оценки справедливой цены и требует подтверждения объёмом перед входом. Идея состоит в том, чтобы присоединяться к движениям, поддержанным сильным участием.
Внутридневные трейдеры, ориентированные на показатели объёма, могут применять этот метод. Потери ограничиваются стопом по ATR.
- Условия входа:
- Лонг: Close < VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
- Шорт: Close > VWAP && Volume > AvgVolume * VolumeThreshold
- Длинные/короткие: обе стороны
- Условия выхода:
- Цена пересекает VWAP в обратном направлении
- Стопы: процентные через StopLossPercent
- Значения по умолчанию:
- VolumePeriod = 20
- VolumeThreshold = 1.5m
- StopLossPercent = 2.0m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()
- Фильтры:
- Категория: Средняя обратная
- Направление: Оба
- Индикаторы: VWAP, Объём
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Среднесрочный
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний