Каналы, основанные на волатильности, помогают выявлять чрезмерно расширенные движения. Этот метод открывает позиции против движения цены, когда она выходит за пределы канала Кельтнера, ожидая возврата к средней линии. Для расчёта ширины канала используются экспоненциальная скользящая средняя и ATR.
По завершении каждой свечи стратегия проверяет, закрылась ли цена выше верхней или ниже нижней границы и совпадает ли направление свечи. Бычьи свечи ниже нижней границы инициируют покупки, а медвежьи выше верхней – продажи. Позиции закрываются после пересечения средней линии или при достижении стопа, основанного на ATR.
Торгуя против краткосрочных экстремумов, система стремится ловить быстрые движения к среднему в рамках более широкого диапазона.
Условия входа: Закрытие за пределами канала Кельтнера в направлении свечи.
Лонг/Шорт: Оба.
Условия выхода: Цена пересекает среднюю линию или стоп‑лосс.
Стопы: Да, на основе ATR.
Значения по умолчанию:
EmaPeriod = 20
AtrPeriod = 14
AtrMultiplier = 2.0
StopLossAtrMultiplier = 2.0
CandleType = 5 минут
[*]Фильтры:
Категория: Среднее возвращение
Направление: Оба
Индикаторы: Канал Кельтнера
Стопы: Да
Сложность: Базовая
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейронные сети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний