Каналы, основанные на волатильности, помогают выявлять чрезмерно расширенные движения. Этот метод открывает позиции против движения цены, когда она выходит за пределы канала Кельтнера, ожидая возврата к средней линии. Для расчёта ширины канала используются экспоненциальная скользящая средняя и ATR.
По завершении каждой свечи стратегия проверяет, закрылась ли цена выше верхней или ниже нижней границы и совпадает ли направление свечи. Бычьи свечи ниже нижней границы инициируют покупки, а медвежьи выше верхней – продажи. Позиции закрываются после пересечения средней линии или при достижении стопа, основанного на ATR.
Торгуя против краткосрочных экстремумов, система стремится ловить быстрые движения к среднему в рамках более широкого диапазона.
- Условия входа: Закрытие за пределами канала Кельтнера в направлении свечи.
- Лонг/Шорт: Оба.
- Условия выхода: Цена пересекает среднюю линию или стоп‑лосс.
- Стопы: Да, на основе ATR.
- Значения по умолчанию:
- EmaPeriod = 20
- AtrPeriod = 14
- AtrMultiplier = 2.0
- StopLossAtrMultiplier = 2.0
- CandleType = 5 минут
- Фильтры:
- Категория: Среднее возвращение
- Направление: Оба
- Индикаторы: Канал Кельтнера
- Стопы: Да
- Сложность: Базовая
- Таймфрейм: Внутридневной
- Сезонность: Нет
- Нейронные сети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний