Стратегия отслеживает резкие скачки подразумеваемой волатильности относительно предыдущего значения. Сильный всплеск вместе с ценой, идущей против скользящей средней, может указывать на краткосрочный разворот.
Когда подразумеваемая волатильность повышается выше заданного порога, система входит в противоположную сторону движения цены, рассчитывая на возврат волатильности.
Позиции закрываются, когда волатильность начинает падать или срабатывает стоп-лосс.
Критерий входа: всплеск IV выше IVSpikeThreshold и положение цены относительно MA.
Длинные/короткие: обе стороны.
Критерий выхода: снижение IV или стоп.
Стопы: да.
Значения по умолчанию:
MAPeriod = 20
IVPeriod = 20
IVSpikeThreshold = 1.5m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Волатильность
Направление: Обе стороны
Индикаторы: IV, MA
Стопы: Да
Сложность: Средняя
Таймфрейм: Внутридневной
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний