Стратегия реагирует на изменения индекса волатильности VIX. Рост VIX сигнализирует страх и возможные развороты базового инструмента. Система сравнивает направление VIX с положением цены относительно скользящей средней.
Когда VIX растёт и цена ниже средней, открывается длинная позиция в ожидании восстановления. Напротив, растущий VIX при цене выше средней предполагает короткую позицию.
Позиции закрываются при снижении VIX или достижении стоп-процента.
Условия входа: рост VIX и положение цены относительно MA задают лонг или шорт.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Условия выхода: снижение VIX или стоп.
Стопы: да.
Значения по умолчанию:
MAPeriod = 20
StopLossPercent = 2.0m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Contrarian
Направление: обе стороны
Индикаторы: VIX, MA
Стопы: да
Сложность: средняя
Таймфрейм: внутридневной
Сезонность: нет
Нейросети: нет
Дивергенция: нет
Уровень риска: средний