Эта стратегия возврата к среднему работает только в спокойные периоды рынка. Она измеряет ATR за периодом наблюдения и входит в позицию, когда волатильность опускается ниже заданного процента от среднего, а цена отклоняется от своей скользящей средней.
Торгуя против небольших движений в тихих условиях, система стремится поймать откаты, не гонясь за большими трендами.
Позиции закрываются, как только цена касается скользящей средней или достигается стоп-лосс по ATR.
Условия входа: цена удалена от скользящей средней, при этом ATR ниже порога.
Длинные/короткие позиции: обе стороны.
Условия выхода: цена возвращается к MA или срабатывает стоп.
Стопы: да.
Значения по умолчанию:
MAPeriod = 20
AtrPeriod = 14
AtrLookbackPeriod = 20
AtrThresholdPercent = 50m
AtrMultiplier = 2.0m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Mean Reversion
Направление: обе стороны
Индикаторы: ATR, MA
Стопы: да
Сложность: средняя
Таймфрейм: внутридневной
Сезонность: нет
Нейросети: нет
Дивергенция: нет
Уровень риска: средний