Возврат при низкой волатильности (C#). StockSharp

Автор: StockSharp
N: 1384
v5.0.2 (09.06.2026)
Скачиваний: 1358

Эта стратегия возврата к среднему работает только в спокойные периоды рынка. Она измеряет ATR за периодом наблюдения и входит в позицию, когда волатильность опускается ниже заданного процента от среднего, а цена отклоняется от своей скользящей средней. Торгуя против небольших движений в тихих условиях, система стремится поймать откаты, не гонясь за большими трендами. Позиции закрываются, как только цена касается скользящей средней или достигается стоп-лосс по ATR.

  • Условия входа: цена удалена от скользящей средней, при этом ATR ниже порога.

  • Длинные/короткие позиции: обе стороны.

  • Условия выхода: цена возвращается к MA или срабатывает стоп.

  • Стопы: да.

  • Значения по умолчанию:

  • MAPeriod = 20

  • AtrPeriod = 14

  • AtrLookbackPeriod = 20

  • AtrThresholdPercent = 50m

  • AtrMultiplier = 2.0m

  • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5) [*]Фильтры:

  • Категория: Mean Reversion

  • Направление: обе стороны

  • Индикаторы: ATR, MA

  • Стопы: да

  • Сложность: средняя

  • Таймфрейм: внутридневной

  • Сезонность: нет

  • Нейросети: нет

  • Дивергенция: нет

  • Уровень риска: средний