Стратегия на основе индикатора Z-Score для торговли возврата к среднему
ZScore измеряет отклонение цены от скользящей средней. Чрезмерно высокие или низкие значения z-score говорят о переразгоне и побуждают открывать сделки в противоположном направлении. Сделка завершается, когда z-score нормализуется.
Z-Score является гибким фильтром, его можно масштабировать под любую временную серию. Использование выхода с учетом волатильности помогает стратегии адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
Условия входа: сигналы на основе MA, ZScore.
Длинные/короткие: в обе стороны.
Условия выхода: противоположный сигнал или стоп.
Стопы: да.
Значения по умолчанию:
ZScoreEntryThreshold = 2.0m
ZScoreExitThreshold = 0.0m
MAPeriod = 20
StdDevPeriod = 20
StopLossPercent = 2.0m
CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
[*]Фильтры:
Категория: Mean Reversion
Направление: Оба
Индикаторы: MA, ZScore
Стопы: Да
Сложность: Базовая
Таймфрейм: Внутридневной (5м)
Сезонность: Нет
Нейросети: Нет
Дивергенция: Нет
Уровень риска: Средний