Стратегия на основе индикатора Z-Score для торговли возврата к среднему
ZScore измеряет отклонение цены от скользящей средней. Чрезмерно высокие или низкие значения z-score говорят о переразгоне и побуждают открывать сделки в противоположном направлении. Сделка завершается, когда z-score нормализуется.
Z-Score является гибким фильтром, его можно масштабировать под любую временную серию. Использование выхода с учетом волатильности помогает стратегии адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
- Условия входа: сигналы на основе MA, ZScore.
- Длинные/короткие: в обе стороны.
- Условия выхода: противоположный сигнал или стоп.
- Стопы: да.
- Значения по умолчанию:
- ZScoreEntryThreshold = 2.0m
- ZScoreExitThreshold = 0.0m
- MAPeriod = 20
- StdDevPeriod = 20
- StopLossPercent = 2.0m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Mean Reversion
- Направление: Оба
- Индикаторы: MA, ZScore
- Стопы: Да
- Сложность: Базовая
- Таймфрейм: Внутридневной (5м)
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний