Стратегия Z-Score Volume Filter использует показатель Z-Score вместе с фильтрами волатильности. Вход в сделки осуществляется только при выполнении заданных условий.
Сигналы формируются, когда индикатор превышает пороговое значение, а волатильность соответствует установленным критериям. Позиции могут быть длинными или короткими и содержат встроенные стопы.
Стратегия рассчитана на трейдеров, ценящих контроль риска: выход происходит, как только индикатор возвращается к среднему или волатильность изменяется. Начальное значение
LookbackPeriod = 20.
- Условия входа: Индикатор разворачивается в сторону среднего значения.
- Длинные/Короткие: Оба направления.
- Условия выхода: Индикатор возвращается к среднему.
- Стопы: Да.
- Значения по умолчанию:
- LookbackPeriod = 20
- ZScoreThreshold = 2.0m
- StopLossPercent = 2.0m
- CandleType = TimeSpan.FromMinutes(5)
- Фильтры:
- Категория: Средневозвратная
- Направление: Оба
- Индикаторы: Z-Score
- Стопы: Да
- Сложность: Средняя
- Таймфрейм: Краткосрочный
- Сезонность: Нет
- Нейросети: Нет
- Дивергенция: Нет
- Уровень риска: Средний