|
мар 22, 2012 - Спасибо за комментарий. Вопросы: 1. Что вы имеете в виду под функцией price-impact? 2. Почему предположение об области значений (-inf, +inf) с экспоненциально убывающими вероятностями нереалистично? Л...
|
|
|
мар 22, 2012 - Как это - "на верхнем уровне сигналы(которых много) микшируются через ML"? В том же смысле, есть сигналы от каких-то моделей, которые сами по себе имеют предикативную силу. То есть к примеру выдает н...
|
|
|
мар 20, 2012 - Основная проблема почему ML в первозданном виде плохо применим для построения стратегий. Во первых, проблема заключается в том что ML алгориты - строят апроксимацию плотности вероятности в некотором п...
|
|
|
мар 20, 2012 - оно гораздо ближе к лапласовскому, особенно если брать небольшие таймфреймы, это связано с тем что если исходить из no arbitrage, то функция price-impact должна быть экспоненциальной, или в данном слу...
|
|