|
апр 30, 2012 - Вы названием топика вводите людей в заблуждение. Причем тут академического уровня коинтеграция и практического уровня стат. арбитраж?! Наверное, вы верите в бога по имени Эконометрика. Так называемый ...
|
|
|
апр 30, 2012 - Единственный вопрос, который мы пока не затронули, это то каким образом, строить спрэд (то есть числовой ряд S). Если нам дан набор числовых рядов Y1..Yn между которыми присутствует единственная коинт...
|
|
|
апр 26, 2012 - Собственно, понятие коинтеграции лежало в основе статистического арбитража, который только начал появляться в конце 80-х и позволил первопроходцам из JP Morgan нарубить не мало денег, пока ... Но об э...
|
|
|
апр 16, 2012 - Очевидно что стационарных зависемостей на рынке нет, поэтому автокорреляционная функция приращений имеет тривиальный вид. Не очевидно ни разу. Имелось ввиду стационарных непосредственно в рыночном чи...
|
|
|
апр 14, 2012 - Мы - "стартап". Несколько сотрудников разных инвесткомпаний и одного банка. Некоторое время назад мы получили одобрение на финансирование создания инвестиционной компании, занимающейся управлением соб...
|
|
|
апр 13, 2012 - обычно орделог это и есть первичная информация по которой сводятся заявки и которую отдает ядро, а стаканы вообще может сводить уже брокер и раздавать клиентам, по крайней мере такая ситуация на многи...
|
|
|
апр 11, 2012 - Влад, здравствуйте. За какой исторический период считали? 2010-2011 годы.
|
|
|
апр 7, 2012 - По x - время в минутах с начала сессии (10:00) образования хая, по y - дельта от опена до хая (day high - day open). Данные за 2010-11 годы. 101850 Аналогично но для лоя, по x - время в минутах с нача...
|
|
|
апр 3, 2012 - В чем состоит смысл понятия авторегрессивности / автокорреляции / персистентности? Расмотрим простейший процесс, в котором последующие приращения зависят от предыдущего. Обозначим приращение в момент ...
|
|
|
апр 3, 2012 - Попросили объяснить без специальных терминов, что такое персистентность и как она связана с трендовостью рынка. Совсем без терминов вряд ли получится, но если их минимизировать, то достаточно одного п...
|