|
мар 7, 2013 - И была бы возможность в это поле подставлять свою волатильность (не транслируемую, а расчитанную) Параметр Deviation, вместо IV подставляем расчетную HV?
|
|
|
мар 6, 2013 - Откуда вы это знаете, проверенное инфо? Как тогда я вызываю bs.Premium на инструменте загруженном из истории (при тестировании) и соответственно без данных о волатильности с биржи? И оно рассчитывает...
|
|
|
мар 5, 2013 - Так в том и проблема, что bs.Premium(decimal deviation) - это расчет по своей ОПЦИОННОЙ волатильности. Но не по исторической. Можно легко проверить. Если получить IV через iv = bs.IV(sec.LastPrice) а...
|
|
|
мар 5, 2013 - Интуитивно, я как бы догадываюсь, что если вызывать расчет премии без параметров - bs.Premium() то расчет должен вестись по полю Volatility базового актива (?). Но как говорится, хотелось бы уточнить...
|
|
|
мар 5, 2013 - Кстати, ну и как эти iv сильно расходятся? Не сравнивал?
|
|
|
мар 5, 2013 - Я пока сделал так. Нашел в интернетах класс блека шоулза на сях, он считает премию по исторической волатильности А исходники есть?
|
|
|
фев 17, 2013 - При выводе индикатора цвет линии выставить невозможно. _shortMaElem = new ChartIndicatorElement { Title = "Короткая", Indicator = _strategy.ShortSma, Color = Colors.Red // Цвет линии }; _longMaElem =...
|
|
|
фев 16, 2013 - Тут есть выбор фьюча: http://stocksharp.com/posts/m/22529/
|
|
|
янв 21, 2013 - А есть возможность собрать дебаг-лог эмулятора? и указать ID (или хотя бы время с точностью до секунд) заявки которая должна была исполнится но не исполнилась? 2013/01/21 14:16:57.531| |MS_RTSI-3.13@...
|
|
|
янв 16, 2013 - Не совсем понятно что подразумевается под лимиткой Можете привести минимальный код где будет видно создание трейдера и выставление заявок, которые не работают. Выставляю лимитную заявку и жду пока це...
|