|
ноя 19, 2012 - Я говорю не про статегию MarketQuotingStrategy в SampleHistoryTesting, а про свою дочернюю стратегию. На предыдущей версии сборок тестирование за 2 месяца выполнялось за 20 мин. На новой версии - 1 ча...
|
|
|
ноя 19, 2012 - Да скорость снизилась из-за работы дочерней стратегии. Отказался пока от использования дочерних стратегий: котирование встроил в основную стратегию. Скорость стала прежней.
|
|
|
ноя 18, 2012 - Торможение стало происходить из-за работы дочерней стратегии. Что-то не так с синхронизацией? Дочерняя стратегия:using System.Collections.Concurrent; using StockSharp.Algo; using StockSharp.Algo.Strat...
|
|
|
ноя 16, 2012 - боевое исполнение на живых деньгах
|
|
|
ноя 16, 2012 - Сегодняшний рилтайм получился доходнее эмуляции в сумме на 1% от депозита. Лучше так, чем наоборот.
|
|
|
ноя 15, 2012 - По точности расчета пока нет. При сверке тестирования с рилтаймом сталкивался с тем, что сигналы генерируются с разницей по времени иногда до 30 сек. Пока не готов исследовать этот момент. В дальнейше...
|
|
|
ноя 15, 2012 - На смарте проскальзывание тоже стало похожим на рилтайм при уменьшении задержки до 100мс
|
|
|
ноя 15, 2012 - Опробовал рабочую стратегию на новых сборках. Ситуация с проскальзыванием, похоже не поменялась на смарт данных. Если сравнивать с реалтаймом, то частота, с которой проскальзывание случается приблизит...
|
|
|
ноя 14, 2012 - Ошибка то у вас, в вашем коде. Так что это вам зря, что ты не делаете по инструкции. Та же стратегия на тех же данных, только на текущей версии сборок с кодплекса (первый вариант был на сборках месячн...
|
|
|
ноя 14, 2012 - Код стратегии: using StockSharp.Algo; using StockSharp.Algo.Strategies; using StockSharp.BusinessEntities; namespace AlgoTrading.SpeedTest { public class MarketDepthSkeleton : Strategy { private Order...
|