|
июл 4, 2013 - Статистический арбитраж Другим набором стратегий высокочастотной торговли является классическая арбитражная стратегия с использованием сразу несколько инструментов. Например, можно заниматься покрытым...
|
|
|
июл 4, 2013 - Маркет-мейкинг Маркет-мейкинг (англ. market making) — это набор стратегий высокочастотной торговли, заключающихся в подаче лимитного ордера на продажу выше текущей рыночной цены или лимитного ордера н...
|
|
|
июл 4, 2013 - Высокочастотная торговля В США из 20 тыс. фирм, занимающихся биржевой торговлей, всего 2% специализируются на высокочастотной торговле, однако на их долю приходится 73% объема фондовых операций. По со...
|
|
|
июл 4, 2013 - Стратегии «темных пулов» появились в связи с тем, что высокочастотная торговля, которой занимаются многие трейдеры-покупатели, а также маркет-мейкеры из числа трейдеров-продавцов, стала заметной и выз...
|
|
|
июл 4, 2013 - Снижение издержек сделки (англ. transaction cost reduction) — под этот термин подпадают большинство стратегий алгоритмической торговли. Основная идея состоит в том, что крупный ордер разбивается на не...
|
|
|
июл 4, 2013 - Скальпинг (англ. scalping) — метод извлечения прибыли из небольших разрывов в ценах, созданных разницей между ценами предложения и спроса. Как правило,скальперы действуют подобно обычным маркет-мейкер...
|
|
|
июл 4, 2013 - Возврат к среднему значению (англ. mean reversion) — математический метод, иногда используемый при инвестировании в ценные бумаги (хотя его также можно применять в других областях). Он основан на пред...
|
|
|
июл 4, 2013 - Стратегии фронт-раннинга (англ. front running) основываются на анализе моментальной ликвидности инструмента и среднего объёма сделок по инструменту в течение определенного временного периода. При появ...
|
|
|
июл 4, 2013 - Стратегии низких задержек (англ. low-latency trading) являются модификацией тренд-следящих стратегий, поскольку также основываются на выявление тренда для совершения сделок, но с той лишь особенностью...
|
|
|
июл 4, 2013 - Стратегии торговли волатильностью (англ. volatility trading) используют принцип зависимости цены опциона от ожидаемой волатильности базового актива в течение периода, оставшегося до экспирации опциона...
|