|
мар 18, 2010 -
|
|
|
мар 18, 2010 - https://docs.google.com/leaf?id=0Bw2gQDvf41vtZTJkMzQ0Y2UtZmY2MC00N2Y2LTgzOWItNjI5YzQ1MTgzM2Rh&sort=name&layout=list&num=50 думаю что и-за малого тайм фрейма и большого кол-ва свечек начинаются тормоза...
|
|
|
мар 18, 2010 - Михал, я без претензий. Просто не понятно как оно работает. Было несколько заявок, потом сделка купли. Все. Тут можно рассчитать проскальзывание или нужно закрыть куплю и потом считать?
|
|
|
мар 18, 2010 - ехо! :) нарыл! смысл такой: у симплСМА оторвать рисовалку, чтобы эксперимент был точнее. Потом поставить таймфрейм 30 сек и заменить LKOH на RIM0. Запустить, подключится, начать экспорт. Могу выложить...
|
|
|
мар 18, 2010 - Уже сделано :) Ссылка в первом посте указывает на результат без base.AddOrder(order); т.е. проскальзывание равно нулю.
|
|
|
мар 18, 2010 - делаю так var order = base.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction, MarketPriceTypes.Following), base.Volume); // регистрируем ее (обычным способом лимитированной заявкой) //base...
|
|
|
мар 18, 2010 - Напишите что делаете, по шагам. Как устанавливали.
|
|
|
мар 18, 2010 - Ну не нашел, сгенерил исключение, перехватили, отпечатали... если бы все так просто :) я пробовал комментировать этот обработчик и другие, кроме работы со свечками. Нагрузка остается. Сейчас делаю так...
|
|
|
мар 18, 2010 - Да, верно, туплю :( спать надо больше. Откатывался на разные версии своих изменений - бесполезно. Выключал все кроме минутных свечек. 1,6 отличается от 1,7 тем, что нагрузка на первом постоянная, а на...
|
|
|
мар 17, 2010 - На риме опять заргуз до включения стратегии, возможно, я не так обрабатываю "все сделки". Сейчас откачусь на 1.6, может что нового узнаю.
|
|