|
апр 6, 2014 - Вывожу 2 графика на 2 chartArea - верхний свечки, нижний - объемы. Все выводится в одном процедуре через GuiAsync: var volVal = candle.TotalVolume; var volValue = new ChartIndicatorValue(volumeElement...
|
|
|
мар 27, 2014 - Я взял код BollingerBands из http://stocksharp.codeplex.com/SourceControl/latest#Sources/Algo/Indicators/ и убрал нижнюю границу, оставив только верхнюю. protected override ComplexIndicatorValue OnPro...
|
|
|
мар 20, 2014 - Есть csv в таком формате: #RIC Date Time GMT Offset Type Open High Low Last Volume ESH4 20140302 23:00:00.000 -6 Intraday 1Sec 1846 1846.25 1845 1845.75 3958 Как мне заполнить поля в настройках импорт...
|
|
|
мар 20, 2014 - Задача следующая: - робот согласно стратегии выставляет заявки - эти заявки исполняются (или не исполняются на бирже) - по мере исполнения заявок робот должен знать точную цену исполнения, понимать, к...
|
|
|
мар 10, 2014 - Провел эксперимент: 1. Создал 10 идентичных копий стратегии 2. Запустил их параллельно Генерация стаканов отключена, тестирование исключительно на тиковых данных Результат: у всех стратегий разный PnL...
|
|
|
мар 4, 2014 - Может кому будет интересно: Недавно нашел сервис https://pushover.net/ который предлагает push уведомления на iOS или Android, для этого надо зарегистрироваться на сайте и скачать клиента (под iOS око...
|
|
|
мар 1, 2014 - Решил запустить свой бэктестинг на версии 4.2.2.16 с использованием RegisterMarketDepth и TrendMarketDepthGenerator. (Изначально написан на 4.2.2.6). Результат - PnL изменился в 3(!!!) раза: с 6000 пу...
|
|
|
фев 21, 2014 - Что-то никак не могу разобраться как правильно считать PnL в S#. Обычно, PnL = size * (buy price - sell price) * direction sign , где direction sign = 1 if long, = -1 if short. Теперь как считает S#: ...
|
|
|
фев 20, 2014 - Задача реализовать безопасное управление ордерами: Допустим выставление ордера происходит по какому-то событию: пересечению 2-х средних, цена больше линии боллинджера, либо какому-то еще. Главное, что...
|
|
|
янв 24, 2014 - Добрый вечер, Не знаю даже в какую ветку запостить данный вопрос, но он относится и к S#, и к обработке исходных данных от брокера. Итак, я знаю, что CQG на русский рынок дает не только общий проторго...
|