|
мар 2, 2010 - Данные с РТС похожи на реальные.
|
|
|
мар 2, 2010 - Точно также как в омеге. То есть робот получает данные в виде свечек и в случаи наступления условий виртуально выставляет заявку (например просто сохраняет данные о входе/выходе в бд).
|
|
|
мар 2, 2010 - Сегодня получил доступ к тестовому серверу Открытия на месяц. Там все есть: и фортс и история! Поэтому похоже можно обойтись без супер эмулятора:)
|
|
|
мар 2, 2010 - Да исполнение ордеров мне не так важно, по крайней мере на первом этапе. Гораздо важнее оттестировать правильность расчет входа и выхода. Если с ними все в порядке, то останется только уже физически о...
|
|
|
мар 2, 2010 - У Михаила реализована загрузка информации из файла финама, может как- то можно их использовать для тестирования на истории?
|
|
|
мар 2, 2010 - Для тестирования на истории я беру Финам->Omega. В идеале хотелось бы протестировать робота на истории. Чтоб сопоставить результаты и быть уверенным, но вот пока даже идей нет как это сделать.
|
|
|
мар 1, 2010 - А что с этими данными делать, как применить при тестировании робота?
|
|
|
мар 1, 2010 - У Михаила в примере SamplesSMA реализована загрузка исторических данный из файла в формате финама, но ведь там не текущих цен, только OHLC. Хотя думаю и этого может хватить если стратегию немного изме...
|
|
|
мар 1, 2010 - Да сами данные мне не очень интересны пусть они и вымышленными будут, лишь бы порядок цифр совпадал:) Можно омегу сопрягать и с S#, но думаю, что система от этого стабильнее не станет, лучше уж все че...
|
|
|
мар 1, 2010 - А предоставляет ли Открытие исторические данные? Я тестировал стратегию в Омеге, а качество сопряжения ее с квиком мне не очень нравится. У Михаила судя по описанию все должно стабильнее работать.
|