|
июн 3, 2012 - Очень грамотно об основах стат. арбитража на примере парной торговли.
|
|
|
апр 30, 2012 - Теоретических и практических результатов уже уйма, поэтому писать статью не в состоянии (время и объем). Однако, спасибо за предложение. Хотелось бы что-то новое самому подчеркнуть. На тему стат. арби...
|
|
|
апр 30, 2012 - Для того, чтобы бесконечно малым трейдерам было не так обидно, придумали Statistical arbitrage, который в отличие от классического risk - free arbitrage, под словом Statistical стыдливо подразумевает ...
|
|
|
апр 30, 2012 - Влад, приношу свои извинения за резкость. Конструктинвая критика статьи по коинтеграции (не стат. арбитражу): вам коинтеграцию нужно получить для такого выражения Z0 = Y1 * b1 + Y2 * b2 + ... Yn * bn....
|
|
|
апр 30, 2012 - У меня нет никаких претензий к статье. В ней вы, действительно, максимально доступным языком рассказываете о коинтеграции. Только зачем сюда приплетать стат. арбитраж? Вы по какой-то причине все время...
|
|
|
апр 30, 2012 - Еще раз повторяю, причем тут стат. арбитраж и коинтеграция? Вы пишите про коинтеграцию целую статью, чтобы в конце сказать "парни, алготрейдерам это нахрен не нужно". Для чего эта вся красивая экономе...
|
|
|
апр 30, 2012 - Вы названием топика вводите людей в заблуждение. Причем тут академического уровня коинтеграция и практического уровня стат. арбитраж?! Наверное, вы верите в бога по имени Эконометрика. Так называемый ...
|
|
|
апр 29, 2012 - Единственный вопрос, который мы пока не затронули, это то каким образом, строить спрэд (то есть числовой ряд S). Если нам дан набор числовых рядов Y1..Yn между которыми присутствует единственная коинт...
|