|
июл 23, 2010 - Спасибо, проверю. Михаил, еще пара вопросов: 1. У вас в документации про котировщик написано: MarketQuotingStrategy - данный алгоритм мониторит лучшую котировку (Security.BestBid для покупки или Secur...
|
|
|
июл 22, 2010 - Да, price-timeout=10 прописал.
|
|
|
июл 22, 2010 - Очень разочаровывает скорость исполнения заявок при котировании. Запускал робота на фьючерсе индекса РТС, и при не самых сильных движения рынка заявка переставляется по три-четыре раза, прежде чем исп...
|
|
|
июл 15, 2010 - Тема интересная, так как скорость обмена данными при работе через Квик оставляет желать лучшего. Предлагаю организовать отдельный топик, где можно будет выкладывать ссылки на материалы по теме и делит...
|
|
|
июл 15, 2010 - По логике S# алгоритм стратегии прописывается в методе OnProcess (смотрите пример SampleSMA). При запуске стратегия подписывается на событие обновления стакана, и при наступлении этого события вызывае...
|
|
|
июл 15, 2010 - Лично я интервал поставил заведомо большой, а стратегия перезапускает алгоритм сама автоматически по событию изменения данных в стакане.
|
|
|
июл 15, 2010 - А разве библиотеке не все равно, по какой технологии идет шлюзование к бирже? S# ведь через Квик работает, и Квик сам отправляет запросы на биржу. Этот вопрос сильно интересует, так как БД Открытие по...
|
|
|
июл 13, 2010 - Часто при котировании возникает такая ошибка:http://screencast.com/t/OGZlYjIy У MarketQuotingStrategy сво-во IsForts выставил в true. Похоже, это с этим связано? И еще небольшой вопрос: как-то можно в...
|
|
|
июл 12, 2010 - Все, разобрался. Сам ошибся. Теперь остался открытым вопрос о перехвате события исполнения заявки после котирования.
|
|
|
июл 12, 2010 - Возникает вот такая ошибка:http://screencast.com/t/M2U3MjE0 Из нее мне не понятно, что я сделал не так. Заявку выставлял как в примере SampleSMA. Единственное, класс стратегии наследовал напрямую от S...
|