|
фев 21, 2014 - Трейдер имеет капитал 110 000 рублей, которым торгует на рынке акцией стабильной компании или индексного фонда. Примем, что он не имеет транзакционных издержек (комиссий и т.п.). Стоимость акции 1 руб...
|
|
|
май 9, 2012 - В процессе работы над программой оценки рисков по опционной позиции возник вопрос. Каким образом можно смоделировать логнормальное распределение с заданными мат.ожиданием и дисперсией именно для этого...
|
|
|
апр 19, 2012 - Решил попробовать библиотеку S# в действии. В C# это мой первый опыт, до этого занимался Delphi, поэтому возможно что-то делаю не так. Подключаюсь стандартно к событию получения портфелей из S# 4.0.23...
|
|