|
мар 4, 2010 - Нужно обновить и саму dll от Квика, Referencies\trans2quik.dll
|
|
|
мар 4, 2010 - Скорее всего происходит, но вот такой код глушит исключения: try { return _quikTrader.ReRegisterOrder(registeredOrder, newPrice, volume); } catch(Exception e) { return registeredOrder; } Да, функция д...
|
|
|
мар 4, 2010 - А исключение какое?
|
|
|
мар 4, 2010 - Посмотрите на конструкторы QuikTrader. Один из них последним параметром принимает clientCode.
|
|
|
мар 3, 2010 - Да, таблица инструмент чуть тормознее, чем все сделки, и еще более тормознее, чем стакан. Только уж 3 секунды совсем много. Квиковцы декларируют около 1 сек. Видимо брокер шалит...
|
|
|
мар 3, 2010 - Получается что так. Это биржевые ограничения. Только я бы указывал не просто худшую, а наихудше допустимую. Чтобы был барьер ввиде стоп лосса.
|
|
|
мар 3, 2010 - Ставьте небольшой интервал даже для неликвидов. Просто пишите простой код проверки, торговать или подождать. Нагружку на процессор это не создаст. Нет, DdeError не выдаст ничего в случае, если Квик пе...
|
|
|
мар 3, 2010 - Забыл добавить, что именно для таких случаев я и реализовал котирование. В документации описан процесс работы с этим алгоритмом.
|
|
|
мар 3, 2010 - Order.Type = OrderTypes.Market. Но РТС, насколько я помню, не поддерживает в класическом представлении тиы заявки Рыночная. Для этой биржи нужно указывать наихуд цену, и заявка будет удовлетворяться д...
|
|
|
мар 3, 2010 - 2. Думаю, через месяц я выложу тул для автоматической скачки тиков. Но это будет уже не часть S#, так что нужно будет уметь работать с БД. Для сдвига времени есть свойство ITrader.MarketTimeOffset.
|