май 14, 2012 - Добрый день! Столкнулся с проблемой событийной модели: 1. У меня заполняются индикаторы по событию формирования очередной свечки. 2. В стратегии индикаторы обрабатываются ПОСЛЕ формирования следующей ...
|
|
май 6, 2012 - Добрый вечер! В StockSharp удобно тестировать код стратегии на исторических данных, но именно код от робота на Stock#. А как Вы тестируете идеи алгоритмов? Сразу в S#, или используете Wealth-Lab?
|
|
апр 28, 2012 - Добрый день! Пытаюсь вызвать много-много раз тестирование стратегии для автоматической оптимизации. Получается ерунда, так как каждый вызов отъедает много памяти, всё виснет и тормозит. Я правильно по...
|
|
апр 27, 2012 - Пытаюсь сделать из S# стратегии и тест-трейдера фитнес-функцию для оптимизатора из AForge.net. Столкнулся с непостижимым для меня противоречием: фитнес-функция в афордже должна быть запрограммирована ...
|
|
апр 17, 2012 - Добрый день! Не совсем понятно, в какую сторону копать. Обработку ошибок связи с trader'ом сделал, но что делать с исчезнувшим менеджером свечек - не понятно... Версия 4.0.23, при сборе свечей var can...
|
|
апр 11, 2012 - Добрый вечер! При тестировании на истории хочу попробовать использовать фактор времени. Откуда из стратегии лучше брать "текущее время"? Из СandleManager'а???? Ещё один момент заметил: когда я из стра...
|
|
апр 5, 2012 - Добрый вечер! Тестирую стратегию робота на настоящем квике. S# 4.0.23, квик 6.0.1. У меня таймфрейм минута, но эмуляция выполнения заявок длится минутами... Это нормально? И что делать?
|
|
апр 4, 2012 - Добрый день! Что-то не совсем понимаю. Я сделал интрадэй робота на основе SampleSMA. Хочу сделать так, чтобы, если что-то происходит, и P&L становится меньше заданного параметра, позиция ликвидируется...
|
|
мар 28, 2012 - Добрый день! Обнаружил странное. Робот написан на основе SimpleSMA из примеров QUIK. У меня заполняется десяток индикаторов, все они зарегистрированы в менеджере индикаторов. В начале при подключении ...
|
|
мар 26, 2012 - Добрый день! Наконец-то написал себе робота (альфа-версию), основанного на регрессионном анализе. В основном работает, но ВНЕЗАПНО при добавлении в индикатор через стратегию очередного среднего значен...
|