|
мар 12, 2013 - RTSI - это индекс или все таки фьючерс? Если последнее, то стоит выгрузить из как тики, зайти на FTP РТС и так же посмотреть тики за тот день по фьючерсу. И затем скачать тики с Финама... Вообщем, тут...
|
|
|
мар 11, 2013 - Выложили 4.1.9 Фичи: S#.Notify. Quik: поддержка айсберг заявок. SciChart: Свечки. Цвет контура, сглаживание. Индикаторы. Стиль отрисовки, сглаживание. Маркер цены. Перекрестие. Включение/выключение. З...
|
|
|
мар 8, 2013 - Один и тот же инструмент торгуется на разных площадках. Так что терминал БидАск на СМЕ вряд ли имеет быть место. Торговля на разных площадках по логике никак не должна влиять на решение транслировать ...
|
|
|
мар 8, 2013 - Судя по описанию, VolFix делает маркировку по uptick\downtick-методологии, ClusterDelta утверждают, что берут именно bid/ask-объемы. Очевидно, что в случае VolFix их данные не содержат никакой доп. ин...
|
|
|
мар 8, 2013 - От лица СтокШарп поздравляю всех девушек с профессиональным праздником. Желаю вам большой любви, азарта, интереса, достижений. Разбавляйте нашу мужскую компанию. http://stocksharp.com/images/8_marta.j...
|
|
|
мар 7, 2013 - Как вариант, отписать в том же топике, что проблему решили самостоятельно, и такое-то решение.
|
|
|
мар 7, 2013 - Или вы хотите расчет своей ИВ записать в поле Security? Да, в принципе, все что я хотел, уже реализовал. Единственное, чего не хватает в S# - это расчета теор цены опциона. Не по IV биржи как это дела...
|
|
|
мар 7, 2013 - что соединение разорвано по причине неудачи проверки лицензии. Подпишитесь на ProcessDataError и получите детальное описание ошибки.
|
|
|
мар 7, 2013 - Нет, тут речь шла о дополнительном поле HistoricalVolatility Расчитанную историческую волатильность будеете подставлять в модель БШ сторонней либы сслыку на которую я дал в самом начале, чтобы получит...
|
|
|
мар 6, 2013 - Ну и вставлю видос по теме (но я там не согласен с методикой расчета волатильности) http://www.youtube.com/watch?v=V_cj4A0ysD0
|
|