Классы Comissions и Slippage. StockSharp

Классы Comissions и Slippage

11.07.2011

ИМХО имеет смысл добавить сабж в StockSharp.

Комиссии бирж известны, комиссии топ-брокеров +\-одинаковые, кому нужны точные значения, руками поправят.

Проскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (средневзвешенная по объему цена фактического исполнения ордера).

МаксПроскальзывание = (цена лучшего бид\аск ордера в момент выставления соответствующего маркет ордера) - (наихудшая цена исполнения ордера).

Теги:

StockSharp

Спасибо:

Alexander

Дата: 12.07.2011

StockSharp.Algo.Slippage - проскальзывание, уже реализовано всё давно :)

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:
1) вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки
2) комиссия биржи легко считается собственными средствами

Спасибо:

Mikhail Sukhov

Дата: 12.07.2011

Alexander

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:
1) вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки

Если есть люди, которые готовы помочь с прояснение комиссии по брокерам в истории, почему бы не прикрутить. Например, я так понимаю, DT может помочь с этим.[cool]

Спасибо:

Дата: 12.07.2011

Цитата:

StockSharp.Algo.Slippage - проскальзывание, уже реализовано всё давно :)

Сорри, не заметил.

Comissions добавлять не вижу смысла, т.к.:

Цитата:

1) вести и отслеживать тарифы брокера - не задача библиотеки

Да и смысла особого нет - они примерно одинаковые

Цитата:

2) комиссия биржи легко считается собственными средствами

Согласен. Вопрос снимается.

Спасибо:

Добавить файлы через драг-н-дроп, , или вставить из буфера обмена.