Исполнение Strategy по Событию, а не по Интервалу.

Запоминается цена на первой итерации. Каждый раз она сравнивается с
текущими. Случилось условие - сработал алгоритм.

Но повлиять на то, что process() вызывается именно через промежутки
времени никак нельзя?
Кастомизировать его вызов именно по событию определенного типа..

Ведь если задаться даже небольшим интервалом, все равно можно
пропустить существенное для стратегии событие.

Также была потребность реализации без-таймфреймовой стратегии,
посмотрел на класс Strategy в библиотеке и сделал свой.

В смысле в виде наследника Strategy? Или вообще не использовали
Strategy?

Совсем не использовал Strategy/

Если вообще отказаться от интервала - то что такая стратегия будет
мониторить?

Событие изменение цены.
Я понимаю что можно сделать это и по другому, например как в посте 2,
Но тут программа будет попусту вызывать process() каждые n времени.
А так если цена не изменяется, то и не надо вызывать process().
Пример грубый, но нужный.

А какое событие будете использовать при этом?

У меня просто после соединения и получения всех ЦБ была необходимость
как можно часто высчитывать некий индикатор и принимать решение о
позиции. Поэтому просто сделал что-то вроде этого:



Но это просто у меня была такая необходимость как можно чаще
мониторить ситуацию.
Поэтому если уж использовать существующую библиотеку, то может просто
построить некий базовый класс стратегий без интервала, а поверх
интервальный, кому нужно.

1. Фактически, реализовали то же самое, что и StrategyManager.
2. Укажите интервал TimeSpan.Zero для Strategy и получите такой же
вечный цикл без ожидания.
3. С Квиком может и не принести желаемого (уверен почти на 100). Не
умеет он так быстро данные перегонять.