Выполнение лимитированных заявок в HistoryTestTrader

Соглашусь с pyhta4og, в том что нужно скорее прогонять по локальному времени. Потому что хотя скорость потока у сделок и стаканов разная, разница эта не такая большая, как разница между биржевым временем и локальным (в случае, если мы берем их из одного источника).

Ну вот нас уже двое.

Мне кажется это уже повод на то чтобы фиче-реквест с введением Trade.LastChangeTime был рассмотрен ;)

Вообщем, не так я смотрел. Я смотрел через Excel, а надо было через Notepad. В результате, все увидел. Буду переделывать в 3.1.[blush]

РТС-Стандарт в этой истории (http://ftp.rtsnet.ru/pub...ory/F/2011/FT110221.zip) нет похоже

А что за разбиение такое на FE TE FT?

Про время и про стаканы.

Я с декабря где-то пишу логи сам. До декабря тоже писал, разница в том, что в декабре добавил одно поле -- реальное время получения сделки. Именно получения, а не записи в файл, это важно.

Время скачет +-4 секунды от указанного в сделке. С отставанием времени сделки понятно -- лаги самой биржи, лаги Quik, лаги сети. Откуда берётся убегание вперёд, даже не представляю =) Писать начал в качестве эксперимента, просто любопытно было. Использовать планирую для разделения сделок по блокам, чтобы они в эмулятор приходили такими же пачками, как и в реальности, потому что с тиками работать грустно.

Когда размышлял на тему срабатывания заявок, пришёл к выводу, что не надо никаких рандомов. И никаких стаканов. Просто когда есть любая сделка, хоть на покупку, хоть на продажу, удовлетворяющая мою заявку, я считаю, что моя заявка удовлетворена. Потому что не имеет значения, столкнулась моя заявка с заявкой биржи или наоборот, попала в стакан и чья-то чужая заявка столкнулась с моей, заявка была удовлетворена. Просто цену моей сделки беру либо из сделки лога, либо из заявки.

Без рандомов результат будет стабилен, а разнообразие входных данных и так приемлемое за счёт возможности тестировать на разных днях. То есть, прогоняя два раза один и тот же алгоритм на одних и тех же данных результат будет один и тот же. С рандомом, когда вы будете крутить какой-то параметр у себя в стратегии, не будет уверенности, кто виноват в результатах, изменённый параметр или рандом.

Сохранённые стаканы искажают картину мира очень сильно. Потому что это снимки с интервалами, а не то, что происходит на бирже. Я на стаканы не смотрю даже когда руками торгую (возможно, просто не знаю, как их использовать, я просто программист, а не трейдер). Но про это вы вроде уже и сами договорились =)

Пишу не для спора или пожелания всё переделать. Может быть будет любопытно ещё одно мнение.

Здравствуйте!


Да уж, просто мистика )
Может просто на Вашем компьютере время установлено не несколько секунд (где-то 5-6) вперед от биржи?


Просто любопытно, а почему грустно?


Здесь немного не понял...
Для моделирования исполнения вашей сделки вы используете только файл всех сделок?
А тогда какие цены ("беру либо из сделки лога, либо из заявки") когда берете?


С этим вполне согласен...

Все современные системы по умолчанию синхронизируют время с часами в интернетах.
Плавание идёт в течение дня, сомневаюсь, что у меня какой-то уникальный глюк, заставляющий гулять время в таком диапазоне на таком маленьком интервале.


Потому что они искажают реальность =)


Если моя заявка сразу проходит, значит она удовлетворила чью-то заявку в стакане и цену надо брать из лога. Если нет, значит, моя заявка пролежала какое-то время в стакане и цену надо брать из моей заявки.