[3.0.11] History Testing

1. Порядок данных в событиях не детерминирован. Так что и не бага и не фича. Просто так получилось.
2.



Наверное, описка. Предлагаете сделку по цене 50?

1. C учетом того что ByTrendMarketGenerator использует эти сделки для построения стакана, лучще была бы таже последовательность что и в событии NewTrades

2. Нет, именно по 100. Поясню почему.

Я сделал кастомный генератор стакана, который генерирует стакан для последовательности сделок вверх как лучший бид=максимальная цена, для последовательности сделок вниз лучший аск=минимальная цена. Это приводит к следующей картинке


Здесь розовые квадраты на цене 150030 - виртуальная заявка на продажу.
Красные квадраты - это заявки аск в стакане, зеленые - заявки бид в стакане.

Этот стакан - очередная попытка более-менее. корректной симуляции лимиток, о чем мы уже много писали, но решения устраивающего всех так и не нашли.

Так вот, сгенерировал я стакан 150085/150090 в надежде что моя лимитка исполнится ровно по своей цене 150030.
А она исполняется по 150085.
Понятно, что в реальности она исполнится по 150030.
Отсюда и просьба.

То есть когда мы в цикле
foreach (var trade in trades)
{

}
обрабатываем сделки они не обязательно в том порядке в каком были в квике?

Да, не обязательно. Просто так получается, что они идут в том порядке (ДДЕ присылает упорядоченно). Но сам порядок никто не контролирует больше.

Да, понятно. Видимо, для истории недостаточно одного стакана в момент времени. Для правильного матчинга нужны и предыдущие стаканы, чтобы правильно рассчитать динамику.

Все выглядит так, будто это фича реквест к 3.1.[smile] Право же, для 3.0 уже нужен релиз.