Quik2Quant - Release - Вопросы
Добрый день, у меня есть список вопросов к разработчику адаптера, буду рад, если ответите по пунктам. Я недавний пользователь OQ, но давний пользователь Quik. Использую программы: OQ версии 2.9.12, Quik версии 5.18.0.127, Quik2Quant (версия 1.24.2910.1015, сборка от 14 октября) с демо-лицензией. Время машины синхронизировано с мировым временем и, визуально, с временем сервера Quik.
1. В настройке адаптера предусмотрено поле Account, "по умолчанию, все заявки отправляются по счету, указанному в этом поле". Вообще, в квике, при отправке заявки по "акции" необходимо указывать Код клиента и Счёт депо, а при отправке заявки по "деривативу" достаточно только Торгового счета. Я правильно понимаю, что это поле соответствует счёту депо для акций и торговому счёту для деривативов, то есть подставляется в параметр ACCOUNT транзакции квика? И что для одновременной торговли и акциями и деривативами этого поля будет недостаточно? Или адаптер автоматически определяет какие-то поля из таблиц позиций? Если да, то как он различает бумаги для нескольких кодов клиента и нескольких срочных счетов в одном терминале (иными словами, поддерживается ли адаптером множественность счетов)?
2. Запускал адаптер на своём рабочем счету, но не добавил всех инструментов в ТТП. Возникло явно избыточное количество записей в Provider Errors вида "инструмент с кодом ... не найден" с дублированием кодов инструментов. Почему при наличии позиций по примерно 30 инструментам, количество ошибок перевалило за 200 и вроде как не собиралось останавливаться? Неужели адаптер парсит таблицы заявок и сделок, и по каждой записи производит проверку, вне зависимости от того, что по данному инструменту уже была дана диагностика?
3. При корректной настройке всех таблиц Quik подключение адаптера даёт две одинаковые записи в Provider Error: "элемент с тем же ключом уже был добавлен". Непонятно, какой элемент, с каким ключом, куда был добавлен? Это ошибка или нет? При этом первая запись появляется сразу после Connect, а вторая - примерно через полторы-две минуты в тот момент, когда адаптер завершил все проверки и данные начали поступать в OQ.
4. Правильно я понимаю, что Replace на FORTS всё ещё нельзя использовать? Ведь, как написано в примечании 1 в разделе "Изменения", цена в заявке не меняется, а нам как раз только изменение цены и нужно.
5. Не смог работать с окном Data -> Import -> Historical Data. Насколько я понимаю, поскольку квик интрадейная система, запрос истории возможен в пределах текущей торговой сессии и происходит обработкой таблицы всех сделок. При нажатии Download статус процесса меняется на Downloading и можно ждать сколько угодно - ничего не меняется. Нажатие на Stop не помогает. Поскольку окно закачки исторических данных - модальное, оно блокирует весь интерфейс OQ, что лечится только убиванием процесса программы. Вопрос: реализована работа с HistoricalData? Текущая версия поддерживает исторические запросы GetHistoricalBars(Trades)?
6. Data Capture корректно заполняет все типы данных: тики, бидаски, свечи, стаканы. Однако полученные свечи в итоге не совпадают со свечами в квике. Различия небольшие, сравнение таблицы всех сделок со списком тиков в OQ показывает, что тикам присваивается локальное время их поступления в OQ, а их собственное время не используется. Так ли это? Если так, то на формирование графика влияют любые задержки экспорта DDE и "замирания" данных. Например, отключение квика на полчаса при включении даёт огромную свечу, куда входят все тики за этот период. Параметр EnableTimeCheck не очень спасает, потому что для меня ключевым моментом является полная тождественность формируемого графика данным биржи. Даже в квике графики формируются по времени самих тиков, ведь эта информация поступает в OQ! Вопрос: как в целом реализована работа с таблицей всех сделок? Что происходит при перезапуске квика? Это зависит от EnableTimeCheck? Если EnableTimeCheck = false, то в OQ попадают заново все тики?
7. В мануале написано, что при "повторном включении OQ связи между стратегиями и активными заявками теряются" и предложено снимать активные заявки, где-то их сохранять, а затем загружать обратно в стратегию. Снятие, сохранение и загрузка заявок должны, видимо, происходить непосредственно самой стратегией, иначе возможные изменения статусов заявок останутся неотработанными стратегией. Правильно я понимаю, что эту логику надо размещать в обработке события OnStrategyStop?
8. Что происходит с заявкой при потере ответа на транзакцию? При работе с TRANS2QUIK.dll обычно возникали две сложные ситуации: когда возвращался код ответа 12 и когда ответ на транзакцию вообще не приходил, терялся. В OQ в первом случае, видимо, статус заявки станет Reject? А во втором случае? Ведь в OQ никакого таймаута ожидания, как в QPILE, нету, что - заявка так и останется с бесконечным статусом New?
С уважением,
Николай.