С чего начинается торговля на финансовых биржах? Она начинается с разработки торгового алгоритма. При этом основным вопросом, который возникает у нас – где нам можно взять готовую историю торговых котировок, где скачать данные биржевых показателей.
Для чего же нужна история торгов? Они нужны для детального анализа торговой стратегии, для тестирования созданного нами алгоритма торговли.
Существует огромное количество ресурсов предоставляющих возможность скачать историю торгов. Множество источников предлагают скачать рыночные данные со своих ресурсов, однако зачастую эти ресурсы являются платными. А бесплатное приложение позволяет скачивать исторические данные в урезанном или неконвертируемом виде, ограничивая период биржевых котировок не более одним днем. Безусловно, это представляет неудобство для пользователя и несет дополнительные траты.
Для наших клиентов мы в компании StockSharp разработала уникальную бесплатную программу S#.Data (Hydra), позволяющий скачивать маркет данные с различных источников. Программа предоставляет пользователю выбрать ресурс, на котором хранятся данные котировок и инструмент по которому ему нужна история биржевых торгов. Что важно, пользователь может выбрать период, по которому нужно скачать маркет данные для более детального тестирования своей торговой стратегии или торгового робота. Мы рассмотрим, источники ФИНАМ или MFD, которые предоставляют историю минутных свечей, а также тиковую историю торгов:
Для установки программы сделаем следующее:
1. Зайдем на сайт StockSharp.ru , в раздел программы и выберем S#.Data.
2. Перейдем на страницу Программы.
3. Выберем раздел Скачать.
4. Скачаем архив Hydra.zip, разблокируем его (
https://www.thewindowscl...ows-blocked-access-file ) и распакуем его.
5. И запустим файл с расширением exe для установки.
6. После распаковки запускаем файл Hydra.exe
7. В открывшемся окне выбираем режим для 32-х или 64-х битной системы, в зависимости от установленной на компьютере операционной системы (рекомендуем 64 бита), и нажимаем ОК.
После установки мы можем приступить к настройке чтобы скачать данные биржевых котировок. Рассмотрим на примере исторические данные скачав историю торгов акций Сбербанка из источника ФИНАМ за прошедший год.
Для этого в открывшейся программе сделаем следующие:
1. В верхнем левом углу нажмем на кнопку Добавить в виде большого плюса.
2. В раскрывшемся списке выберем необходимый источник рыночных данных, в нашем случае ФИНАМ, поставьте галочку, и нажимаем ОК внизу списка.
3. Выберем путь по которому будут храниться маркет данные, формат хранения данных рыночных котировок и период за которой нам нужна история биржевых торгов.
4. Программа предложит выбрать инструмент, по которому нам нужна история торгов, выберем все доступные в источнике инструменты и загрузим их.
5. Выберем инструмент, который нам необходим и нажмем ОК.
6. В появившемся меню выбираем таймфрейм котировок.
7. В верхнем левом углу нажимаем на кнопку Старт, в виде кнопки Play.
8. В нижнем левом углу нажмем на кнопку Логи, для отслеживания всех действий программы и дождемся окончания итерации.
9. Затем правой кнопкой мыши жмем на инструменте и переходим на панель свойств.
10. После этого мы можем выбрать, например, построение свечей и получим результат.
Сейчас проделаем тоже самое , для того чтобы скачать историю биржевых котировок с не менее крупного ресурса MFD.
Отключите источник данных Финам, переведя переключатель.
В верхнем левом углу нажмем на кнопку Добавить в виде большого плюса.
В раскрывшемся списке выберем необходимый источник рыночных данных - MFD, поставим галочку , и нажимаем ОК внизу списка.
Выберем путь по которому будут храниться маркет данные, формат хранения данных рыночных котировок , период за которой нам нужна история биржевых торгов, инструмент по которому нам нужна история котировок (аналогично описанному ранее для источника Финам).
В окне выбора инструмента выберем все доступные и загрузим их.
Выберем инструмент, который нам необходим и нажмем ОК.
Аналогично описанному ранее выберем таймфрейм котировок и нажимаем на кнопку Старт, в виде кнопки Play.
После окончания итерации, правой кнопкой мыши жмем на инструменте и переходим на панель свойств.
Получаем все необходимые данные биржевых котировок по источнику MFD. Удобство использование программы, в том числе, заключается в отсутствии необходимости новой настройки, при переходе с одного источника на другой, достаточно просто переключать их. Это позволяет сэкономить время и облегчает пользование программой.
Подобным образом можно настроить скачивание исторических данных биржевых котировок по любому финансовому инструменту, по любой торговой площадки и с любого финансового источника.
Стоит заметить что маркет данные могут сохраняются в двух форматах: в специальном бинарном формате S#.Data (BIN), что обеспечивает максимальную степень сжатия истории торгов, или в текстовом формате CSV, что удобно при анализе рыночных данных в других программах. В дальнейшем сохраненная информация доступна для использования торговыми стратегиями (подробнее, о тестировании стратегий написано в разделе Тестирование). Все скаченные истории торгов можно импортировать в любые текстовые форматы.
Использование программы Hydra позволяет получить надежный инструмент для тестирования алгоритмов любой финансовой стратегии и анализа котировок за любой период истории торгов.